您好!过会给您理由哦
回答: 您好!答案是ac吧? 两种证券形成的资产组合的标准差=(W12σ12+W22σ22+2W1W2ρ1,2σ1σ2)开方,所以只要相关系数不等于1就可以分散风险,因此c不对,相关系数等于1时,标准差应该是加权平均,而不是算数平均,因为还要考虑权重
追问: 老师,可以帮忙解析下D吗
回答: 您好!相关系数等于1的时候等于加权平均数,因为此时不能抵消风险,只要不等于1,都能分散风险,因此此时组合标准差肯定小于加权平均标准差,您看这样能理解么?
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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